Atr Forex Kaupankäynti Taloustieteen

Keskimääräinen True Range (ATR) Keskimääräinen True Range on volatiliteetin indikaattori. Sen kehitti J. Welles Wilder vuonna 1978. Sekä monet muut indikaattorit perustettiin ensin hyödykemarkkinoille, jotka ovat epävakaammat kuin osakkeet, ja hinnat nousivat päivän lopulla. Nykyään sitä käytetään laajalti valuuttamarkkinoilla ja muina kausina. Ensinnäkin Wilder määrittelee True-alueen tai TR: n, joka määritetään maksimikäyttäjänä seuraavista kolmesta arvosta: absoluuttinen arvo eroavan maksimin ja edellisen sulkimen hinnan välisen eron absoluuttisesta arvosta, mikä on erotus nykyisen minimin ja edellisen suljetun hinnan välillä ja erotus suurimman ja jatkuvan vähimmäisvaatimuksen välillä. Jos enimmäis - ja minimiarvojen välinen ero on melko pieni, todennäköisimmin kaksi muuta aiemmin mainittua menetelmää käytetään TR-laskentaan. Jos vaihteluväli muuttuu ajanjaksona, ero suurimman ja pienimmän välillä on melko suuri, TR todennäköisesti laskee siitä. ATR Moving Average (TR j. N), jossa TR j maksimimodulit kolmesta arvosta High - Low, High - Close j - 1, Low - Close j - 1. Yleensä käytetään ATR: tä, jossa on 14 jaksoa. Se lasketaan päivittäin, päivällä tai viikolla ja jopa kuukausittain. Indikaattorin ääriarvot määrittävät usein kääntöpisteet tai uuden vaihtelun. Keskimääräinen True Range ei voi ennustaa muutosten kestoa tai suuntaa eikä muita haihtuvuusindikaattoreita. Se määrittää vain toiminnan taso. Indikaattorit ovat alhaiset, osoittaa hiljaisen kaupan pienellä alueella, kun taas korkeat arvot osoittavat intensiivistä kauppaa laajalla alueella. Pienen ATR: n pitkä aika viittaa integraatioon, mikä todennäköisimmin johtaa muutosten nopeuteen tai kääntymiseen. ATR: n suuret arvot johtuvat yleensä nopeista vaihteluista ja harvoin pysyvät sellaisina pitkään. Koska ATR osoittaa absoluuttista volatiliteettia, valuuttaparit Forexilla alhaisilla hinnoilla saavat muiden asioiden ollessa yhtä alhaiset ATR: n ja päinvastoin. Tämän indikaattorin tärkein käsitys on, että pienempi on indikaattoreiden arvo, sitä huonompi trendisuunta on, sitä korkeampi indikaattoriarvo on, sitä suurempi mahdollisuus trendin kääntymisestä on. Heikkoudet ATR: n pitkään aikaan voi olla myöhässä, täsmentämällä ei jatkuvaa, mutta aiempaa epäyhtenäisyyttä. OANDA käyttää evästeitä, jotta sivustot ovat helppokäyttöisiä ja mukautettuja vierailijoillemme. Evästeitä ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Sivustomme kautta suostut siihen, että OANDA8217s käyttää evästeitä tietosuojakäytännön mukaisesti. Voit estää, poistaa tai hallita evästeitä osoitteesta aboutcookies. org. Evästeiden rajoittaminen estää sinua hyödyntämästä jotain verkkosivustosi toimivuudesta. Lataa mobiilisovellukset Avaa tili Keskimääräinen todellinen alue, jonka on kehittänyt J. Welles Wilder Jr. ATR vastaa keskimääräistä todellista vaihtelua ja on volatiliteetin indikaattori. True Range on suurin näistä kolmesta hinnasta: 160 Today8217s: n absoluuttinen ero High 8211 Today8217s Low Todellinen ero today8217s High 8211: n eilen8217s Sulje Absoluuttinen ero eilen8217s Sulje 8211 Today8217s Low Average todellinen etäisyys on, kun otat keskimäärin TR arvoja tietyn ajanjakson aikana. Wilder oli taipuvainen käyttämään 14-ajan keskiarvoa, mutta hänen keskiarvonsa menetelmä on hieman erilainen kuin tavanomaiset keskiarvot. Saadakseen sarjan ensimmäiselle ATR-arvolle Wilder laski TR-arvot edellisille 14 päivälle. Ensimmäinen TR arvo on yksinkertaisesti se päivä, joka on korkein miinus tuona päivänä alhaisena. Kun alkuperäisen ATR-arvon havaitaan, seuraavia ATR-arvoja lasketaan käyttäen: Tämä on vain yleistietoa - Esimerkkejä on esitetty havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä vastaa OANDA: n nykyisiä hintoja. Se ei ole sijoitusneuvonta tai kannustin kauppaan. Aiempi historia ei ole merkki tulevasta suorituskyvystä. 169 1996 - 2017 OANDA Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. OANDA, fxTrade ja OANDAs fx tavaramerkkien perhe omistaa OANDA Corporation. Kaikki muut tässä sivustossa näkyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Valuuttamääräisten sopimusten tai muiden off-exchange-tuotteiden valuuttatermiinien kaupankäyntimarginaali kuljettaa suurta riskiä ja ei välttämättä sovi kaikille. Suosittelemme, että harkitsette tarkkaan, onko kaupankäynti sopiva sinulle henkilökohtaisten olosuhteiden valossa. Voit menettää enemmän kuin sijoitat. Tiedot tällä sivustolla ovat luonteeltaan yleisiä. Suosittelemme, että etsit itsenäistä taloudellista neuvontaa ja varmista, että ymmärrät täysin ennen kaupankäynnin riskejä. Kaupankäynti verkkoalustan kautta aiheuttaa lisäriskejä. Katso laillista osaamme täältä. Rahoitusleasing vedonlyönti on saatavana ainoastaan ​​Isossa-Britanniassa tai Irlannissa asuville OANDA Europe Ltd - asiakkaille. CFD: t, MT4: n suojausominaisuudet ja yli 50: 1: n vipuvaikutussuhteet eivät ole Yhdysvaltain asukkaiden saatavilla. Sivustoa koskevat tiedot eivät ole kohdistuneet sellaisten maiden asukkaille, joissa sen jakaminen tai henkilöiden käyttö olisi vastoin paikallista lakia tai asetusta. OANDA Oyj on rekisteröity futuurikomissiokonserni ja vähittäiskaupan valuutanvaihtoyhtiö Commodity Futures Trading Commissionin kanssa ja on jäsenenä National Futures Associationissa. N: o 0325821. Katso tarvittaessa NSS: n FOREX INVESTOR ALERT. OANDA (Canada) Corporation ULC-tilit ovat saatavilla kaikille, joilla on kanadan pankkitili. OANDA (Canada) Corporation ULC: tä säännellään Kanadan investointialan sääntelyorganisaatiolla (IIROC), joka sisältää IIROC: n online-neuvonantaja-tarkistustietokannan (IIROC AdvisorReport), ja Kanadan sijoittajasuojausrahasto suojaa asiakastilejä määrätyissä rajoissa. Esitteen luonne ja rajoitukset kuvaava esite on saatavissa pyynnöstä tai osoitteessa cipf. ca. OANDA Europe Limited on Englannissa rekisteröity yritys 7110087 ja sen sääntömääräinen kotipaikka on Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Lontoo EC2N 1HQ. Se on valtuutettu ja säännellyt 160 rahoitusneuvonantajan toimesta. No: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (kaupparekisteriin nro 200704926K) omistaa Singaporen rahapoliittisen viranomaisen myöntämän pääomamarkkinapalveluluvin, jonka kansainvälinen yritys Singapore on lisensioinut. OANDA Australia Pty Ltd: tä 160 säännellään Australian Securities and Investments Commission ASIC: n (ABN 26 152 088 349, AFSL N: o 412981) mukaisesti, ja se on tuotteiden ja palveluiden liikkeeseenlaskija tällä sivustolla. Sen tärkeä on, että otat huomioon nykyisen rahoituspalvelupaketin (FSG). Tuoteseloste (PDS). Tiliehdot ja muut asiaankuuluvat OANDA-asiakirjat ennen rahoituspäätösten tekemistä. Nämä asiakirjat löytyvät täältä. OANDA Japan Co. Ltd. Ensimmäisen tyypin I rahoitusinstrumentit Kanto paikallisen rahoituksen toimiston (Kin-sho) liiketoiminnan johtaja 2137 Institution Futures Futures Association tilaajan numero 1571. Kaupankäynti FX ja CFDs marginaali on suuri riski ja ei sovellu kaikille. Keskimääräinen todellinen etäisyys - ATR Mikä on keskimääräinen todellinen alue - ATR Keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR) on volatiliteetin mitta, jota Welles Wilder esittelee kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems. Todellinen etäisyys-indikaattori on suurin seuraavista: nykyinen korkea pienempi nykyinen matala, absoluuttinen arvo nykyisestä korkeammasta vähemmän edellisestä sulkeutumisesta ja nykyisen virran absoluuttinen arvo alhaisempi kuin aiempi sulkeminen. Keskimääräinen todellinen alue on liikkuva keskiarvo. yleensä 14 päivää, todellisista alueista. ATR Wilder kehitti alunperin ATR: n hyödykkeille, mutta indikaattoria voidaan käyttää myös varastoihin ja indekseihin. Yksinkertaisesti sanottuna korkean volatiliteetin omaavalla kannalla on suurempi ATR, ja alhaisen volatiliteetin omaavalla kannalla on pienempi ATR. Markkinatoimijat voivat käyttää ATR: ää käymään ja sulkemaan kauppoja ja se on hyödyllinen työkalu lisätä kauppajärjestelmään. Se luotiin, jotta toimijat voisivat tarkemmin arvioida varojen päivittäisen volatiliteetin yksinkertaisilla laskutoimituksilla. Indikaattori ei ilmaise hintasuunnitelmaa, vaan sitä käytetään lähinnä mittausten välttämiseksi, jotka johtuvat aukkoista ja raja - tai alaspäin suuntautuvista liikkeistä. ATR on melko helppo laskea ja tarvitsee vain historiallisia hintatietoja. ATR-laskentamalli Kauppiaat voivat käyttää lyhyempiä jaksoja lisäämällä kaupankäyntisignaaleja, kun taas pitemmillä kausilla on suurempi todennäköisyys tuottaa vähemmän kaupankäyntisignaaleja. Oletetaan esimerkiksi, että lyhyen aikavälin elinkeinonharjoittaja haluaa vain analysoida osakekannan volatiliteetin viiden kaupankäyntipäivän aikana. Siksi elinkeinonharjoittaja voisi laskea viiden päivän ATR: n. Olettaen, että historialliset hintatiedot on järjestetty käänteisessä aikajärjestyksessä, elinkeinonharjoittaja löytää nykyisen korkean absoluuttisen arvon maksimissaan miinus nykyisen alhaisen, absoluuttisen arvon suurimmasta arvosta miinus edellisen sulkemisen ja nykyisen alimman arvon absoluuttiseksi arvoksi vähennettynä edellinen sulje. Nämä laskelmat todellisesta alueesta tehdään viitenä viimeisimpinä kaupankäyntipäivinä ja lasketaan sitten keskiarvona viiden päivän ATR: n ensimmäisen arvon laskemiseksi. Arvioitu ATR-laskenta Oletetaan, että viiden päivän ATR: n ensimmäinen arvo lasketaan arvolla 1,41 ja kuudennella päivällä on todellinen arvo 1,09. Sekvensoiva ATR-arvo voitaisiin arvioida kertomalla ATR: n aikaisempi arvo päivien lukumäärän vähemmän, ja lisäämällä sen hetkinen ajanjakso tuotteelle. Seuraavaksi jaa summa valitulla aikataululla. Esimerkiksi ATR: n toisen arvon arvioidaan olevan 1,35 tai 1,41 (5-1) (1,09). 5. Kaava voidaan toistaa koko ajanjakson ajan.